กราฟ footprint ฟรีที่เผยให้เห็น order flow จริงภายในทุกแท่งเทียน

สองคอลัมน์

ทุกระดับราคาในแท่ง footprint จะพิมพ์ตัวเลขสองตัว ด้านซ้ายคือวอลุ่มที่จับคู่ที่ฝั่ง bid — มีคนขายใส่คำสั่งซื้อที่ตั้งรออยู่ ด้านขวาคือวอลุ่มที่ฝั่ง ask — มีคนซื้อจากคำสั่งขายที่ตั้งรออยู่ ทุกการเทรดมีสองฝั่งเสมอ สิ่งที่การแยกนี้บอกคือใครใจร้อน คำสั่งลิมิตรอได้ คำสั่งมาร์เก็ตจ่ายสเปรด การแยกสองอย่างนี้ออกจากกันคือแก่นทั้งหมดของมัน

เดลตา: ใครคือฝ่ายรุก

เดลตาคือวอลุ่มฝั่ง ask ลบวอลุ่มฝั่ง bid — การซื้อที่ข้ามสเปรดลบการขายที่ข้ามสเปรด ในระดับราคา มันบอกว่าฝั่งไหนกำลังทำงานที่ราคานั้น ในระดับแท่ง มันบอกว่าการประมูลนั้นทำให้ฝ่ายรุกต้องจ่ายไปเท่าไร สิ่งที่มีประโยชน์ไม่ใช่ตัวเลข แต่คือความขัดแย้งระหว่างตัวเลขกับราคา แท่งที่ปิดเขียวทั้งที่เดลตาติดลบ ถูกดันขึ้นเพราะฝั่งขายถูกดูดซับ ไม่ใช่เพราะผู้ซื้อเข้ามา ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับแท่งที่ปิดเขียวพร้อมเดลตาบวกเก้าร้อยโดยสิ้นเชิง

ความไม่สมดุล bid-ask คืออะไร

ความไม่สมดุลเปรียบเทียบสองฝั่งของสเปรดเดียวกัน และด้วยเหตุนี้เองจึงต้องอ่านแบบทแยง ไม่ใช่แนวนอน เมื่อคุณซื้อที่ ask ของราคาหนึ่ง คู่สัญญาของคุณคือผู้ขายลิมิตที่ตั้งอยู่ตรงนั้น เมื่อคุณขายที่ bid ต่ำลงมาหนึ่งทิก คู่สัญญาคือผู้ซื้อลิมิตที่ตั้งอยู่ตรงนั้น คำสั่งสองอันนี้แหละคือสองฝั่งของราคาเสนอเดียวกัน ดังนั้น Klustra จึงเทียบวอลุ่มฝั่ง ask ของแต่ละราคา กับวอลุ่มฝั่ง bid ของราคาที่ต่ำลงไปหนึ่งทิก และทำเครื่องหมายระดับนั้นเมื่อฝั่งหนึ่งเป็นสามเท่าของอีกฝั่งขึ้นไป การเทียบภายในระดับเดียวกันคือการเอาการเทรดที่ไม่เคยแย่งคำสั่งที่ตั้งรออันเดียวกันมาเทียบกัน

ความไม่สมดุลซ้อนชั้น

ความไม่สมดุลเดี่ยว ๆ คือสัญญาณรบกวน สามระดับติดกันขึ้นไปที่ไม่สมดุลไปทางเดียวกันจะกลายเป็นชั้นซ้อน และชั้นซ้อนหมายถึงช่วงราคาที่ฝั่งหนึ่งต้องยอมจ่ายแพงขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ขณะที่อีกฝั่งปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า นั่นคือช่วงที่คุ้มจะลากเส้นไว้ เพราะเมื่อราคากลับมา ฝั่งที่แพ้ศึกนั้นมักยังมีเรื่องค้างคาอยู่ตรงนั้น

จุดควบคุม (POC)

จุดควบคุมคือราคาที่มีวอลุ่มเทรดมากที่สุด — ในหนึ่งแท่ง ในหนึ่งเซสชัน หรือในช่วงที่คุณลากเอง นั่นคือจุดที่การประมูลตกลงกันได้ ราคาที่ทิ้ง POC ไปเร็วและไม่กลับมา หมายถึงการยอมรับไปเกิดที่อื่น ราคาที่วนกลับมาที่เดิมซ้ำ ๆ หมายถึงตลาดยังไม่ตัดสินใจอะไรเลย และการเทรดสวนแบบนั้นคือวิธีคลาสสิกที่ตลาดในกรอบจะกินเงินคุณ

การดูดซับ การหมดแรง และการประมูลที่ยังไม่จบ

วิธีอ่าน order flow บนกราฟ footprint บิตคอยน์

เอาทั้งหมดมาประกอบกันบนแท่ง BTC สด แล้วลำดับจะอ่านออกเหมือนประโยคหนึ่ง ระหว่างขาขึ้นเกิดชั้นซ้อนของความไม่สมดุลฝั่งซื้อ แท่งถัดมาพิมพ์เดลตาบวกก้อนใหญ่แต่ช่วงราคาแคบกว่าแท่งก่อน ระดับที่จุดสูงสุดมีวอลุ่มทั้งสองฝั่ง นั่นคือแรงซื้อเชิงรุกที่กำลังถูกดูดซับที่จุดสูงสุดซึ่งยังไม่จบ — เป็นจุดที่แย่สำหรับการซื้อ และเป็นจุดที่พออธิบายได้สำหรับการชอร์ตโดยวางจุดตัดขาดทุนเหนือชั้นซ้อน ไม่มีอะไรในนี้ที่มองเห็นได้จากแท่งเทียนธรรมดา และทั้งหมดนี้อยู่ในกราฟฟรีตัวนี้