캔들 안에서 벌어지는 진짜 오더플로우를 보여주는 무료 풋프린트 차트

두 개의 열

풋프린트 봉의 각 가격대에는 숫자가 두 개 찍힙니다. 왼쪽은 매수호가에서 체결된 거래량입니다. 누군가 걸려 있던 매수 주문에 매도를 던진 것입니다. 오른쪽은 매도호가에서 체결된 거래량입니다. 누군가 걸려 있던 매도 주문에서 사간 것입니다. 모든 체결에는 언제나 양쪽이 있습니다. 이 구분이 알려주는 것은 누가 급했느냐입니다. 지정가는 기다립니다. 시장가는 스프레드를 치릅니다. 이 둘을 나누는 것이 풋프린트의 전부입니다.

델타: 공격한 쪽은 누구인가

델타는 매도호가 거래량에서 매수호가 거래량을 뺀 값, 즉 스프레드를 넘은 매수에서 넘은 매도를 뺀 값입니다. 가격대별로 보면 어느 쪽이 그 가격에서 일했는지 알 수 있고, 봉 단위로 보면 그 경매에서 공격한 쪽이 얼마를 치렀는지 알 수 있습니다. 쓸모 있는 것은 숫자 자체가 아니라 숫자와 가격의 불일치입니다. 델타가 마이너스인데 양봉으로 마감한 봉은 매수세가 들어와서가 아니라 매도세가 흡수되면서 밀려 올라간 것이고, 델타 +900으로 양봉 마감한 봉과는 완전히 다른 봉입니다.

매수·매도 임밸런스란

임밸런스는 같은 호가의 양쪽을 비교합니다. 그래서 수평이 아니라 대각선으로 읽습니다. 어떤 가격의 매도호가를 사려 할 때 상대는 거기 걸린 지정가 매도자입니다. 한 틱 아래 매수호가에 팔 때 상대는 거기 걸린 지정가 매수자입니다. 이 두 주문이 곧 호가입니다. 그래서 Klustra는 각 가격의 매도호가 거래량을 한 틱 아래 매수호가 거래량과 비교하고, 한쪽이 다른 쪽의 세 배 이상일 때 그 가격대를 표시합니다. 같은 가격대끼리 비교하는 것은 애초에 같은 대기 주문을 두고 경쟁한 적이 없는 체결끼리 비교하는 셈입니다.

누적 임밸런스

임밸런스 하나는 노이즈입니다. 같은 방향의 임밸런스가 세 개 이상 연속되면 스택이 되고, 스택은 그 가격 구간에서 한쪽이 계속 값을 더 치러야 했고 다른 쪽이 계속 거절했다는 뜻입니다. 선을 그을 가치가 있는 구간은 여기입니다. 가격이 돌아왔을 때, 그 싸움에서 진 쪽에는 대개 아직 정리되지 않은 물량이 남아 있기 때문입니다.

POC(컨트롤 포인트)

POC는 거래량이 가장 많았던 가격입니다. 봉 하나에서도, 세션 전체에서도, 직접 지정한 구간에서도 구할 수 있습니다. 경매가 합의한 지점입니다. 가격이 POC를 빠르게 떠나 돌아오지 않으면 합의는 다른 곳에서 이뤄진 것이고, 계속 그쪽으로 되돌아오면 시장은 아직 아무것도 정하지 못한 것입니다. 그런 시장에서 역방향으로 붙는 것이 박스권에서 돈을 잃는 전형적인 방식입니다.

흡수, 소진, 그리고 미완성 경매

비트코인 풋프린트 차트에서 오더플로우 읽는 법

실시간 BTC 봉에서 이것들을 합쳐 보면 순서가 한 문장처럼 읽힙니다. 상승 중에 매수 임밸런스가 누적됩니다. 다음 봉은 큰 플러스 델타를 찍는데 변동폭은 앞 봉보다 좁습니다. 고점 가격대에는 양쪽 다 거래량이 있습니다. 이것이 미완성 고점에서 공격적 매수가 흡수되는 모습입니다. 사기에는 나쁜 자리이고, 스택 위에 손절을 두고 숏을 잡기에는 설명 가능한 자리입니다. 이 중 어느 것도 캔들에는 보이지 않고, 전부 이 무료 차트 안에 있습니다.